즉, 어떤 변수 x의 밀도(density)를 추정하는 것은 x의 확률밀도함수(pdf, probability density function)를 추정하는 것과 동일한 말이다. 어떤 변수 x의 확률밀도함수 f(x)가 아래 그림과 같다고 하자.